在数值线性代数中,雅可比方法是一种迭代算法,用于确定严格对角占优线性方程组的解。该方法通过求解每个对角线元素并插入一个近似值,随后迭代该过程直到收敛。此算法是矩阵对角化雅可比变换方法的精简版。该方法以卡尔·古斯塔夫·雅各比(Carl Gustav Jacobi)的名字命名。
Jacobi Method for Solving Linear Matrix Equations
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定义多项式和它的导数。
选择一个初始猜测值(x0)。
使用 Newton-Raphson 迭代公式:
x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)
重复步骤3直到满足精度要求。
代码示例:
function roots = newtonRaphson(f, df, x0, tol, maxIter)
x = x0;
for i = 1:maxIter
x = x -
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初始化用零向量开局,不断迭代更新解向量,直到误差足够小或者次数到了上限。要注意,Jacobi 法对矩阵有点挑——最好是对角占优的,不然容易不收敛,调了半天没结果真让人头秃。
不过你要是的是大型稀疏矩阵,这个方法还挺有用,毕竟结构简单,不占太多内存。代码里更新残差和收敛判断也都一应俱全,直接改改就能应用到你的项目里,挺方便的。
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