计算平均向量、协方差、偏斜度和峰度矩阵 - MATLAB开发

根据题意，我们首先计算了随机变量 X 和 Y 的期望值：$$E(X) = frac{1}{18}, quad E(Y) = frac{5}{3}$$接着，分别计算 X 和 Y 的方差：$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = frac{1}{3} - (frac{1}{18})^2 = frac{107}{324}$$$$Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = frac{80}{9} - (frac{5}{3})^2 = frac{35}{9}$$最后，计算 X 和 Y 的协方差：$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = frac{1}{4} - frac{1}{18} cdot frac{5}{3} = 0$$因此，我们可以得到协方差矩阵为：$$D = begin{bmatrix} frac{107}{324} & 0 0 & frac{35}{9} end{bmatrix}$$

这个函数重新定义了原生MATLAB的cov2corr()函数，生成相关矩阵，保证了主对角线上的元素接近于1。然而，它目前不能满足各种进一步计算的需求，比如在squareform()函数中的应用。解决这一问题的方法可以是将所有对角线元素简单设为1（非正常方法），或者在计算相关矩阵时使用方差而不是标准差，即用covariance(x,y)/sqrt(var(x)var(y))来代替协方差(x,y)/(std(x)std(y))。

利用Kmeans初始化和Fisher Vectors计算的高效GMM拟合（仅限对角协方差），基于yael包该工具箱可利用BLAS/OpenMP API在多核处理器上实现更快的计算。支持单/双精度的密集输入。

协方差和相关系数是衡量金融资产相关性的重要指标。协方差为正值表示资产收益率同向变动，为负值表示反向变动，为 0 表示不相关。相关系数范围为 [-1, 1]，-1 表示完全负相关，1 表示完全正相关，0 表示不相关。Matlab 提供 cov 和 corrcoef 函数来计算这些值。

协方差矩阵的性质： 对角线元素为方差：主对角线元素 Cii 等于变量 Xi 的方差。 对称性：Cij = Cji，这意味着协方差矩阵是对称的。 非负定性：对于任何实向量 t，t'Ct ≥ 0，表明协方差矩阵是非负定的。

这个存储库包含了与MatteoFarnè和Angela Montanari合作的手稿“中等尖峰状态下的大型协方差矩阵估算器”相关的数据和代码。MATLAB数据集“supervisory_data.m”包含协方差矩阵和欧元区银行业监管数据的相关标签。由于保密要求，无法提供详细数据集标点。数据集包含名为“C”的协方差矩阵以及有关监督指标的相关标签“Labgood”。此外，还提供了两个MATLAB函数：“UNALCE.m”和“POET.m”。前者实施了新的协方差矩阵估算过程UNALCE（非缩水代数协方差估算器），而后者执行了POET协方差矩阵估算程序（Fan等人，2013）。这两个函数均包含详细的输入和输出参数说明。

在这个示例中，首先生成一个包含四个逻辑值true和false的逻辑向量logic_vector。接着创建了一个包含两行两列逻辑值的逻辑矩阵logic_matrix。展示了如何通过索引访问逻辑向量和逻辑矩阵中的值，例如使用logic_vector(1)获取逻辑向量的第一个值，使用logic_matrix(2, 1)获取逻辑矩阵的第二行第一列的值。进一步演示了逻辑向量和逻辑矩阵的切片操作，如使用logic_vector(1:3)获取逻辑向量的前三个值，以及使用logic_matrix(:, 2)获取逻辑矩阵的所有行的第二列。最后展示了逻辑运算的示例，包括逻辑与运算&、逻辑或运算|和逻辑非运算~。希望这个示例对您有所帮助！如有其他问题，请随时联系。

这个MATLAB函数用于计算具有概率参数P的伯努利分布的偏度、峰度和峰度过剩。输入参数P确定了分布的特性。使用该函数可以快速获取所需的统计指标。语法：函数[s,k,e] = berskekur(p)。输入：p - 概率参数。输出：s - 偏度，k - 峰度，e - 峰度过剩。

示例g = gsch(a)，其中a是一个矩阵，用于创建Gramschmidt矩阵。该过程确保列向量正交化为单位向量，利用proj.m和projv.m子程序生成投影矩阵和投影向量。