协方差和相关系数是衡量金融资产相关性的重要指标。协方差为正值表示资产收益率同向变动,为负值表示反向变动,为 0 表示不相关。相关系数范围为 [-1, 1],-1 表示完全负相关,1 表示完全正相关,0 表示不相关。Matlab 提供 cov
和 corrcoef
函数来计算这些值。
Matlab 在金融工程中的应用:计算协方差和相关系数
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计算方法: 相关系数是两组数据集的协方差与其标准偏差乘积的商。
结果解读:
R > 0: 表示正相关,即一组数据中的较大值对应于另一组数据中的较大值。
R < 0> 表示负相关,即一组数据中的较大值对应于另一组数据中的较小值。
R = 0: 表示不存在线性相关关系,但并不排除其他类型的关系。
R 的绝对值越接近 1,相关性越强;越接近 0,相关性越弱。
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