我们考虑了两个正则化项,其中一个是由线性函数组成的,涉及广泛的正则化随机最小化问题。该优化模型抽象了人工智能和机器学习中的许多重要应用程序,如融合的套索和图导正则化逻辑回归。该模型的计算挑战包括两个方面:一是封闭形式解决方案不可用,二是当输入数据样本数量庞大时,目标中期望值的完整梯度计算非常昂贵。为了解决这些问题,我们提出了一种随机的超梯度方法,即随机原始-对偶近邻超梯度下降(SPDPEG),并分析了其在凸目标和强凸目标上的收敛性。对于一般的凸目标,SPDPEG生成的均匀平均迭代将以O(1 / t)速率收敛。对于强凸目标,SPDPEG生成的均匀和非均匀平均迭代分别以O(log(t)/ t)和O(1 / t)速率收敛。已知所提出算法的速率顺序与一阶随机算法的最佳收敛速率相匹配。融合逻辑回归和图导正则化逻辑回归问题的实验表明,所提出的算法执行效率非常高,并且始终优于其他竞争算法。
MATLAB代码实现逻辑回归的复合正则优化方法随机原始-对偶近邻超梯度方法
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[x, fval, exitflag, output] = fmin_adam(fun, x0, stepSize, beta1, beta2, epsilon, nEpochSize, options]
有关详细参考,请查看功能帮助。GitHub存储库中包含多个示例: [https://github.com/DylanMuir/fmin_adam]。参考文献:[1] Diederik P. Kingma,Jimmy Ba. “亚当:随机优化方法”
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