MATLAB求导代码衍生定价的一些衍生定价活动结果。练习涵盖了衍生工具定价的不同算法,并研究了它们的特性。还探讨了与衍生产品定价有关的主题,例如估计信用违约掉期利差的代理方法。所有主题的算法均使用PythonMATLAB进行编码。此存储库中涵盖的主题方法包括:

  • 定价
  • 欧洲选择
  • 美式期权
  • 数字选项
  • 亚洲选项
  • 希腊文
  • 欧洲选择
  • 美式期权
  • 数字选项
  • 亚洲选项
  • 定价方式
  • 二叉树
  • 蒙特卡洛法
  • 布莱克-舒尔斯公式
  • 偏不同方程(FTCS和Crank-Nikolson方案)
  • 减少方差的技术
  • 凹凸重估法
  • 似然比法
  • 套期保值
  • Delta套期保值
  • CDS传播代理方法(Python):
    • 路口横截面具有股票收益率和波动率的横截面
    • 隐含波动率建模(Python)
    • 半参数法
    • 无套利条件
    • 牛顿-拉普森寻根算法