量化研究

可自定义Mat缓存文件的存储路径，选择当前路径或全局路径。全局缓存路径需在FactorBaseCfg.xml中设置，默认为QIA安装路径。支持按日或按周回购的枚举。系统根据设定获取债券的杠杆费用。若交易代码列表不包含特定债券标的，该属性可忽略。

如何衡量机器学习研究的可重复性？目前关于可重复性的讨论大多基于直觉或假设，缺乏实证数据支持。发布代码是目前领域内常用的做法，但这不足以完全确保可重复性。为了量化可重复性，我们手动尝试复现了 1984 年至 2017 年间发表的 255 篇论文，记录了每篇论文的特征，并对结果进行了统计分析。 在复现过程中，我们没有参考作者提供的代码（如果有的话），以避免因代码与论文之间可能存在的差异而产生偏差。 本研究的目的是推动关于可重复性研究的量化讨论。这项工作并非试图对数据中所有潜在见解进行全面评估，改进协议、数据和解决偏差等方面仍需进一步研究。

Hikyuu 量化交易研究框架 是一个基于 C++ 和 Python 的高性能开源量化交易研究框架，主要用于策略分析和回测（目前适用于中国 A 股市场）。该框架基于成熟的系统化交易方法，将交易系统抽象为七大组件： 市场环境判断策略 系统有效条件 信号指示器 止损/止盈策略 资金管理策略 盈利目标策略 移滑价差算法 Hikyuu 框架提供了一个策略资产库，允许用户构建这些组件的策略，并在实际研究中自由组合它们，以评估系统的有效性、稳定性以及特定策略的效果。 C++ 核心库 提供了整体策略框架，在保证性能的同时支持多线程和多核处理，为追求更高的计算速度提供了便利。该库可以单独使用，以构建自己的客户端工具。 Python 库 (hikyuu) 封装了 C++ 核心库，并集成了 TA-Lib 库（例如 TA_SMA，对应 talib.SMA）。它还支持与 NumPy 和 Pandas 数据结构之间的相互转换，便于使用其他成熟的 Python 数据分析工具。

探讨如何利用Python构建量化投资策略模型。首先介绍构建模型所需的Python基础知识，包括数据爬取、数据库交互、机器学习、深度学习以及自然语言处理等技术。针对每个模块，文章将详细阐述其安装过程、环境搭建步骤以及核心代码解析。 模型构建 为帮助读者更好地理解各个模块之间的联系，将以机器学习选股策略为例，阐述如何将数据爬取、数据库交互、机器学习等模块整合到一起构建完整的量化投资策略模型。 代码实现 文章将在关键代码段落提供详尽的注释，以帮助读者理解代码逻辑和实现细节。读者可以根据自身需求修改代码，构建个性化的量化投资策略模型。

Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。百万级别K线回测，2~3秒完成计算，助您快速完成基于全市场的策略验证。C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。Python库（hikyuu），提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。

这个量化模型是通过使用0.25的量化间隔来设计Quantizer模块实现的。输入是幅度为1、频率为0.25Hz的正弦波，并且输入和输出结果都在示波器上显示。

通过相邻地形单元正法向量的夹角, 提出了地形复杂因子的概念, 用以量化描述DEM地形复杂度，并推导出栅格DEM和不规则三角网DEM地形复杂因子的计算公式。利用高斯合成曲面模拟不同栅格DEM地形，研究了地形复杂因子 E CF 与平均高程对DEM地形描述精度RMSE Et 的影响。通过线性回归方法对模拟结果进行统计分析，得到了栅格DEM地形描述精度RMSE Et 与地形复杂因子 E CF 和平均高程之间的线性关系。该研究结果可用于根据地形复杂程度推算DEM地形描述精度，并为DEM生产和误差研究提供理论依据。

Wind资讯量化研究数据库V4.42版本包含了广泛的金融市场数据，为量化研究提供了强大的支持。该版本整合了最新的市场动态和数据更新，并优化了数据查询和分析功能，方便研究人员进行深入的量化分析。

YAP/TAZ量化应用的介绍。指导用户完成一个简单的步骤来分析和计算。

利用数据挖掘技术，挖掘数据背后的价值，为量化投资提供科学依据和策略支撑。