期货交易策略
当前话题为您枚举了最新的 期货交易策略。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。
深度学习赋能高频交易:股指期货实践与策略
深度学习在高频股价预测中的应用
本研究探索了深度学习在高频股价预测领域的应用,并构建了相应的交易策略。研究发现,基于深度学习的模型在1秒钟高频股价预测任务中,准确率超过了73%。
高频交易策略与收益
为解决高频预测结果难以直接获利的问题,我们进一步开发了日内交易策略。实证结果表明,该策略在万分之二的交易成本下,实现了77.6%的年化收益率,最大回撤控制在-5.86%以内。
收益与交易次数的关系
| 累积收益率 | 交易次数 ||---|---|| -0.2 | 22 || 0 | 7 || 0.2 | 45 || 0.4 | 3 || 0.6 | 67 || 0.8 | 9 || 1 | 90
算法与数据结构
13
2024-05-27
大数据深度学习系列——股指期货日内交易策略优化
当前,随着大数据时代的来临,机器学习特别是深度学习技术的快速进步,已经成为互联网领域研究和应用的热门方向。深度学习作为机器学习领域的重大进展,已经成功解决了多个复杂问题,在语音识别、图像识别等领域取得了重大突破。谷歌、微软、IBM、百度等IT巨头已投入大量资源,深度学习技术已广泛应用于金融工程中的量化投资。在量化投资领域,特别是股指期货的日内交易策略优化,机器学习和深度学习模型通过历史数据挖掘交易模式,成功预测股票价格变化趋势。早期美国富国银行的定量投资系统为代表,发展至今,超过60%的美国交易由计算机完成。量化投资领域的佼佼者包括詹姆斯·西蒙斯和大卫·肖,他们以数学模型和计算机技术在金融市场
算法与数据结构
7
2024-08-25
算法交易策略优化代码Matlab开发的策略回测
作者:Moeti Ncube 这是一份用于优化策略回测的代码。示例策略部分用于中频算法交易策略的开发;这些代码用于分析时间序列数据进行回测。代码适用于回测交易策略,其中时间序列的第一列是价格向量,交易指标位于第二列。使用NG期货合约进行交易,利用分时交易跟踪盈亏(NG在ICE上的分时约为70美元/合约,在NYMEX上为10美元/合约),超过17天,该策略在NYMEX上的收益约为1060美元,在ICE上为7427美元。数据存储在第一列,包括一项专有指标,用于追踪市场速度,存储在第二列。此代码可调整以合并其他数据集或指标,只需假设基本策略概述如上所述。这是真实策略的简化版本,真正的买入/卖出指标更
Matlab
8
2024-08-01
金融分析优化股票交易时机的策略
这是一个金融分析项目,通过简单移动平均线(SMA)交易策略进行回测,以优化股票交易时机。简单移动平均线(SMA)通过计算多个时间段的证券收盘价平均值,帮助识别价格趋势,指导交易决策。在这种策略中,短期平均线通常用作支撑水平,有助于判断价格是否开始上涨或下跌。该项目利用统计分析系统(SAS)的宏和SQL技术进行数据处理和分析。
统计分析
8
2024-10-02
Matlab实现海龟策略的日线突破交易系统
海龟策略的Matlab代码,基于日线的突破建仓以及平仓,实现多品种期货交易。该策略的核心理念是通过设定固定的止损和止盈规则,在突破特定价位时进行建仓,且通过回撤或突破的信号来判断平仓时机。以下是关键代码实现:
日线突破建仓:通过计算前N日的最高价或最低价,设定突破价,若价格突破该价位则建立仓位。
平仓策略:根据设定的盈利回撤或者反向突破价进行平仓操作。
多品种期货交易:该策略适用于多个品种,交易时会根据不同品种的突破条件分别建立仓位。
以下为示例Matlab代码:
% 初始化参数
N = 20; % 突破日数
ATR_mult = 3; % ATR倍数用于止损
symbols = {'sy
Matlab
6
2024-11-06
matlab期货代码-Tushare MATLAB接口详解
matlab期货代码Tushare MATLAB接口详细说明Lianrui Fu 2018.10.31。1.概述Matlab版本需为2016b及以上。接口使用说明可通过help pro_api和help pro_bar查看。调用示例见tushare_pro_test.m。2.接口说明当前Matlab版本主要提供query接口,用于获取股票列表、日线行情等数据,以及通用行情接口pro_bar。输出数据为Matlab table类型,与pandas的DataFrame类似。调用失败时返回[]并显示相应原因,常见原因包括无效token、网络异常、Matlab版本过低(需2016b及以上)、参数输入错
Matlab
7
2024-08-27
matlab期货代码-IQML MATLAB连接器到IQFeed
IQML是一个Matlab工具箱,用于将MATLAB连接到IQFeed,从而检索金融市场数据和新闻。以下是该工具箱的主要功能概述:
IQML使得用户能够利用MATLAB的强大分析和可视化功能,同时依赖IQFeed提供的可靠市场数据,涵盖股票、ETF、共同基金、债券、期权、期货、商品和外汇的实时和历史数据。无论是自动化算法交易,还是选择性手动交易,IQML都能提供连续的市场数据馈送。
该工具箱为IQFeed提供了一个稳定、易用的MATLAB接口,经过精心优化,具有优异的性能、可靠性、稳定性和兼容性。IQML带有详细的使用手册,并提供了具体的示例和实现技巧。下载的版本是功能齐全的,可以免费使用30
Matlab
7
2024-11-06
淘宝交易系统
天下淘网络购物系统基于JSP开发,包含购物车、用户管理、管理员管理和商品信息分类功能,系统通过数据库连接实现功能。
MySQL
9
2024-07-12
春天交易管理.jar
无法解析类型org.springframework.dao.DataAccessException。它是间接引用的异常缺少的包。
MySQL
7
2024-07-28
FTSE100交易策略回测工具箱MATLAB开发的革新性工具
这款工具箱允许用户在FTSE100指数上进行交易策略的回测。通过编程实施策略并评估其性能,可以计算出年化收益率、年化波动率(交易期间收益的波动性)、夏普比率(风险调整后的收益率)、市场周期占整体比例等关键指标。工具箱专为执行仅做多交易策略而设计,并提供了Simple_Moving_Average_Algorithm.m作为示例,演示了策略的实施和性能计算。
Matlab
13
2024-07-31