深度学习在高频股价预测中的应用
本研究探索了深度学习在高频股价预测领域的应用,并构建了相应的交易策略。研究发现,基于深度学习的模型在1秒钟高频股价预测任务中,准确率超过了73%。
高频交易策略与收益
为解决高频预测结果难以直接获利的问题,我们进一步开发了日内交易策略。实证结果表明,该策略在万分之二的交易成本下,实现了77.6%的年化收益率,最大回撤控制在-5.86%以内。
收益与交易次数的关系
| 累积收益率 | 交易次数 |
|---|---|
| -0.2 | 22 |
| 0 | 7 |
| 0.2 | 45 |
| 0.4 | 3 |
| 0.6 | 67 |
| 0.8 | 9 |
| 1 | 90 |
| 1.2 | 5 |
| 1 | 11 |
| ... | ... |
表格数据省略,仅供参考