C++ Hikyuu 2.0.6 离线文档概述

Hikyuu Quant Framework 是一个基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，支持策略分析和回测，目前主要应用于国内 A 股市场。

核心设计理念

该框架的核心思想基于系统化交易方法，将整个交易系统抽象为多个模块，涵盖：

- 市场环境判断策略

- 系统有效条件

- 信号指示器

- 止损/止盈策略

- 资金管理策略

- 盈利目标策略

- 移滑价差算法

每一个模块独立实现，可自定义策略组合，实现灵活的研究与系统有效性评估，支持百万级别 K 线回测，通常 2-3 秒内即可完成全市场策略验证。

C++ 核心库的性能与兼容

框架的 C++ 核心库 提供了完整的策略框架，支持 多线程与多核处理，并可独立分离使用，便于用户自建客户端工具，满足对高性能运算的需求。

Python库与数据支持

Python 库（hikyuu）在 C++ 核心上进行了封装，集成了 talib 库（如 TA_SMA），并支持 numpy、pandas 数据结构，方便数据分析及第三方工具的集成。