这个例子展示了如何使用差分方差法来估计给定序列的Hurst参数。通过Matlab工具,用户可以进行数据分析和可视化,以便更好地理解序列的特性。
利用Matlab进行差分方差法估算Hurst系数
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该代码基于Hinton等人关于对比差异的论文。
对于两个均值和标准差分别为$mu_1,sigma_1$和$mu_2,sigma_2$的高斯分布,其乘积与具有以下均值和标准差的正态分布成比例:
$$ mu = frac {mu_1 sigma_2 ^ 2+ mu_2 sigma_1 ^ 2} {sigma_1 ^ 2 + sigma_2 ^ 2} $$
$$ sigma = left [frac {sigma_1 ^ 2 sigma_2 ^ 2} {sigma_1 ^ 2 + sigma_2 ^ 2} right] ^ {1/2} $$
Matlab代码使用上述均值和标准差生成数据。
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