ARMAX-GARCH-K-SK工具箱允许对ARMAX-GARCH族的各种模型进行估算、预测和模拟,包括GARCH、GJR-GARCH、EGARCH、NARCH、NGARCH等,还支持AGARCH、APGARCH、NAGARCH等非线性和非对称模型,适用于多种分布类型。此外,工具箱还包括自回归条件峰度模型的估算、预测和模拟。该工具箱设计以提供恒定的高阶矩。Leon, A.、Rubio, G.和Serna等的方法也被整合其中。
ARMAX-GARCH-K-SK工具箱应用于估算、预测、模拟和风险价值
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