R语言的FinTS(Financial Time Series)包专注于金融时间序列分析,提供多种功能和方法,适用于金融学、经济学和统计学领域。该工具包支持数据处理、描述性统计、趋势和季节性分析、模型拟合、滤波与平滑、arch效应检验、异常检测、模拟与仿真、金融指标计算以及可视化等任务,为用户提供全面的数据分析和模型构建支持。使用FinTS包,可以深入理解金融市场的波动性和时间序列的统计特性。
R语言金融时间序列分析工具FinTS包详解
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本书适合作为物理学、生物学和社会科学研究生水平学生的教材,也适合作为统计学研究生水平的教材。部分内容也可作为本科生的入门课程。理论和方法分开讲解,以便在不同层次上进行展示。除了涵盖经典的时间序列回归方法、ARIMA模型、谱分析和状态空间模型外,本书还包括了现代发展,包括分类时间序列分析、多元谱分析等内容。
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