基于R语言的时间序列分析课程数据汇总

利用全国卷烟销量数据，采用R语言进行时间序列分析。分别构建ARIMA季节时间序列模型、Holtwinters指数平滑模型，并评估模型准确性。提供完整R代码和数据集。

R语言的FinTS（Financial Time Series）包专注于金融时间序列分析，提供多种功能和方法，适用于金融学、经济学和统计学领域。该工具包支持数据处理、描述性统计、趋势和季节性分析、模型拟合、滤波与平滑、arch效应检验、异常检测、模拟与仿真、金融指标计算以及可视化等任务，为用户提供全面的数据分析和模型构建支持。使用FinTS包，可以深入理解金融市场的波动性和时间序列的统计特性。

作为一本备受欢迎的研究生教材，本书第四版与其前几版一样，对时域和频域方法进行了平衡和全面的处理，并辅以相应的理论。书中使用了大量非平凡数据的例子，说明了诸如发现自然和人为气候变化、使用功能性磁共振成像评估疼痛感知实验以及监测核试验禁令条约等问题的解决方案。 本书适合作为物理学、生物学和社会科学研究生水平学生的教材，也适合作为统计学研究生水平的教材。部分内容也可作为本科生的入门课程。理论和方法分开讲解，以便在不同层次上进行展示。除了涵盖经典的时间序列回归方法、ARIMA模型、谱分析和状态空间模型外，本书还包括了现代发展，包括分类时间序列分析、多元谱分析等内容。

使用ARMA模型对海浪高度数据进行时间序列分析及预测拟合，代码中有详细注释，便于学习理解。

该资源提供基于时间序列的聚类分析算法实现，适用于股票时间序列等数据分析，资源代码库：clustering-algorithms-master

时间序列分析预测法分为三类： 平滑预测法：采用移动平均和指数平滑方法，平滑原始数据趋势线。 趋势外推预测法：利用历史数据拟合趋势函数，预测未来趋势。 平稳时间序列预测法：估计模型参数，根据历史数据预测未来值。

时间序列数据分析的Matlab实现代码。

本资源包包含教学PPT和MATLAB实现代码，详细介绍了时间序列的基本理论。时间序列是按时间顺序排列的统计指标数列，主要用于基于历史数据预测未来走势。经济数据通常以时间序列形式呈现，时间单位可以是年、季度、月等。

时间序列（Time Series）在地学研究中广泛应用，涉及时域和频域两种基本形式。时域分析具有时间定位能力，但频域分析如Fourier变换则更适合处理非平稳序列，如河川径流、地震波、暴雨等。这些现象具有趋势性、周期性和随机性特征，需要多时间尺度的分析方法。