概率序列上的在线窗口子序列匹配

数字趋势序列的子序列匹配算法是时序数据中的一项挺有意思的技术。针对传统趋势序列的一些局限，提出了数字趋势序列和趋势序列展开等新概念。算法通过计算片段的斜率来衡量趋势，使用动态时间规整（DTW)快速搜索算法来子序列匹配问题。算法分为三个部分：DTW 顺序搜索、约束机制、冗余消除机制，并且在实际股票数据中得到了验证。嗯，如果你对时序数据有兴趣，或者需要股票数据，这个算法还蛮实用的。

时间序列数据挖掘是数据分析中重要的分支之一，专注于从序列数据中提取信息和模式。在这个过程中，相似性度量是核心任务之一。欧几里得距离作为基本的相似性度量方法之一，具有线性时间复杂度，但对异常点敏感，且要求比较的序列长度相等。动态时间规整（DTW）作为另一种有效方法，能够测量不同长度时间序列之间的相似性，通过弯曲操作处理等长时间序列，使其匹配到相似趋势上。文章《在线和动态时间规整，用于时间序列数据挖掘》提出了一种加速DTW计算的方法，通过滑动窗口将长序列分割为短子序列，并提出了有效的DTW算法来测量子序列间的相似性。数值实验表明，该方法比传统DTW方法更快、更有效。文章还结合在线学习，将DTW应用

介绍了在MATLAB开发环境中，如何计算函数在所选窗口跨度下时间序列之间的窗口交叉相似度阈值。它涵盖了原始分辨率记录和聚合后的高时间分辨率记录之间的相关性。

subplot函数的调用格式为：subplot(m,n,p)，它能将当前图形窗口分成m×n个绘图区，按行优先编号。每个区域可以独立使用不同的坐标系绘制图形。例如，在图形窗口中，可以同时绘制多条曲线。

基于滑动窗口的时间序列切分方式，蛮适合做符号化预的。每个窗口段用多个斜率来，能保留局部形状的变化，还挺实用的。用K-均值聚类把这些段归类成不同的符号，整体流程简单又高效，比较适合初学者练手，也能直接嵌入实际项目里。

ALTER SEQUENCE 语句可修改序列的增量值、最大值、最小值、循环选项和缓存选项。如果序列达到 MAXVALUE 限制，修改序列继续使用。

知识背景的序列模型和时间序列模型，经常让人傻傻分不清。其实还挺好区分的。序列模型主要是一串行为的顺序，比如用户买了 A 又买 B，再买 C——这种叫行为路径挖掘；而时间序列模型更像是盯着一个指标随时间变动的走势，比如股票价格、温度变化那类有时间自相关的事。想挖点干货？这几个资源还蛮值得一看：ARMA 模型那个不错，直接上了Python 代码，方便你边看边跑。还有个叫resampleX的工具，专门搞时间序列重采样，数据挺顺手。如果你喜欢用MATLAB或SAS做，也有现成的教程和代码，比如MATLAB 时间序列和SAS 时间序列。嗯，页面风格有点老，不过内容挺实用的。还有一点要注意，时间序列的建模

多变量时间序列的维度简化模式匹配异常检测是多变量时间序列分析中重要的技术手段。

Thang Luong、Eugene Brevdo和赵瑞编写的神经机器翻译（seq2seq）教程，这是谷歌项目的一个分支。本教程帮助使用稳定TensorFlow版本的研究者快速上手。它详细介绍了如何构建竞争力强的seq2seq模型，特别适用于神经机器翻译任务。教程提供了最新的解码器/注意包装器，结合了TensorFlow 1.2数据迭代器和专业的递归模型知识，为构建最佳NMT模型提供了实用的提示和技巧。完整的实验结果和预训练模型在公开可用的数据集上进行验证。