时间序列数据挖掘是数据分析中重要的分支之一,专注于从序列数据中提取信息和模式。在这个过程中,相似性度量是核心任务之一。欧几里得距离作为基本的相似性度量方法之一,具有线性时间复杂度,但对异常点敏感,且要求比较的序列长度相等。动态时间规整(DTW)作为另一种有效方法,能够测量不同长度时间序列之间的相似性,通过弯曲操作处理等长时间序列,使其匹配到相似趋势上。文章《在线和动态时间规整,用于时间序列数据挖掘》提出了一种加速DTW计算的方法,通过滑动窗口将长序列分割为短子序列,并提出了有效的DTW算法来测量子序列间的相似性。数值实验表明,该方法比传统DTW方法更快、更有效。文章还结合在线学习,将DTW应用于实时数据流中,显著提高了算法在时间序列数据挖掘中的性能。
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书籍
Cochrane J H. 宏观经济学和金融学的时间序列 [J]. 计算机应用,2006,26(6):1175-1178
芝加哥大学手稿,2005年。预测:原则与实践。 Rob J Hyndman和George Athanasopoulos
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