这个工具可以将你的协方差矩阵转化为具有你所需属性的矩阵。换句话说,当你在mvnrnd等工具中使用协方差矩阵时,如果你的矩阵不是正定的,那么这些工具将无法正常工作。有时候,用户得到的矩阵并不是对称和正定的(通常缩写为SPD),但他们仍希望用它们生成随机数,特别是在mvnrnd等工具中。一种解决方法是找到一个具有所需属性的最近的SPD矩阵(通过最小化Frobenius范数差异)。常见的问题是用户需要找到nearest_posdef工具,但它在我的测试中大多失效,且优化速度不够理想。实际上,在nearest_posdef的评论中,提出了一个更合理的替代方案。
nearestSPD工具:寻找最接近的正定矩阵
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