马尔可夫链蒙特卡洛模拟应用
马尔可夫链的无记忆特性,适合拿来做蒙特卡洛模拟,效果还挺稳的。你要模拟随机过程,搞统计物理,甚至跑金融建模,用它都比较顺手。网上资源不少,但我比较推荐这篇文章,讲得清楚,还有实战例子,代码也能直接上手。
马尔可夫链的好处就是简单、灵活。状态怎么转,全靠你自己定义转移概率。比如模拟粒子运动,或者参数采样时,设计一个合适的状态空间就够用了,剩下的交给它跑。
文章里不仅有理论背景,还配了几个典型应用,比如金融风险、系统性能评估这类场景,参考价值蛮高的。如果你平时用Matlab,后面那些配套资源也方便,代码都整理好了。
我挑了几个比较实用的链接,比如用 Matlab 实现马尔可夫模拟的例子、ARMA
算法与数据结构
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2025-06-24
金融领域的蒙特卡洛模拟技术应用
使用MATLAB编写的蒙特卡洛程序,利用统计模拟方法模拟金融问题。蒙特卡洛方法是一种基于概率统计理论的重要数值计算方法,适用于解决多种金融计算问题。随着科技进步,这一方法在金融领域中得到了广泛应用。
算法与数据结构
15
2024-07-16
蒙特卡洛算法和 MATLAB 程序
蒙特卡洛算法应用于随机变量抽样,通过 MATLAB 程序实现离散系统的模拟。
Matlab
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2024-05-16
使用MATLAB进行蒙特卡洛实验
这是一个使用MATLAB实现蒙特卡洛实验的示例代码。该实验基于已有基金的部分均值和标准差数据,通过MATLAB进行模拟,并对各基金结果进行了作图比较。
Matlab
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2024-07-18
利用MATLAB进行蒙特卡洛模拟的详细说明
详细阐述了蒙特卡洛模拟的基本原理,并探讨了利用MATLAB实现该方法的具体步骤。
Matlab
12
2024-08-21
基于MATLAB的蒙特卡洛算法实现
介绍如何利用MATLAB实现蒙特卡洛算法,并通过实例演示其应用。蒙特卡洛算法是一种随机模拟方法,通过大量随机样本的统计结果来逼近问题的解。
算法步骤
定义问题: 明确需要解决的问题,并将其转化为数学模型。
生成随机数: 根据问题的特点,生成服从特定分布的大量随机数。
模拟计算: 利用生成的随机数进行模拟计算,得到每个样本的结果。
统计分析: 对所有样本的结果进行统计分析,例如计算平均值、方差等,从而得到问题的近似解。
实例分析
以计算圆周率π为例,介绍蒙特卡洛算法的具体实现过程:
在边长为1的正方形内随机生成大量点。
判断每个点是否落在正方形内切圆内,并统计落在圆内的点的个数。
根据
算法与数据结构
19
2024-06-30
蒙特卡洛方法在计算中的应用
蒙特卡洛光线追迹是一种用于计算过程中噪声统计分析与处理的方法,对于优化专业文档十分有用。
Matlab
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2024-08-09
Matlab语言下的蒙特卡洛仿真初探
这是一份非常实用的基于Matlab的蒙特卡洛仿真教程,内容详细且适合初学者。
Matlab
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2024-07-19
随机FDTD与蒙特卡洛方法数值代码
计算电磁学、统计学方法,获取随机介质电磁统计特性。
算法与数据结构
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2024-05-25