traffic prediction

The MATLAB code provided here enables the real-time traffic accident impact prediction for both short-term and long-term traffic conditions in Los Angeles. The dataset is sourced from the LADOT (Los Angeles Department of Transportation). The algorithm used is a slight modification of the Collaborative Contextual Bandit Strategy Algorithm, which is based on the idea that when various traffic sensors share information and predict data from other sensors when necessary, the prediction accuracy improves. Disclaimer: Traffic impact prediction uses JxBrowser, which is proprietary software. Use of JxBrowser is subject to the JxBrowser Product License Agreement. For usage in development, contact TeamDev for licensing inquiries.

深度学习在股市预测方面的应用是一个复杂而多元的研究课题，涉及到机器学习、金融工程以及数据科学等多个领域。韩国股价数据作为研究对象，选择深度学习方法进行分析和预测，主要是因为深度学习技术在处理非结构化数据方面具有显著优势。深度学习能够自动从大量原始数据中提取特征，而无需依赖预测因子的先验知识。这一点对于股市预测尤为重要，因为股市数据通常是非线性的、含有噪声的，并且有着复杂的动态特征。深度学习算法在选择网络结构、激活函数和其他模型参数方面存在较大的变化空间，其性能明显依赖于数据表示方法。 本研究尝试提供一个全面和客观的评估，以探讨深度学习算法在股票市场分析和预测方面的优缺点。实验使用了高频的日内股票回报率作为输入数据，检验了三种无监督特征提取方法——主成分分析（PCA）、自编码器（Autoencoder）和受限玻尔兹曼机（Restricted Boltzmann Machine）——对网络整体预测未来市场行为能力的影响。研究结果显示，深度神经网络能够从自回归模型的残差中提取额外的信息，并改善预测性能；但当自回归模型应用于网络的残差时，情况则不同。此外，当预测网络应用于基于协方差的市场结构分析时，协方差估计也显著改善。这表明深度学习网络在股票市场分析中具有潜在的优势。 关键词“Stockmarketprediction”（股票市场预测）和“Deeplearning”（深度学习）揭示了这一研究的核心内容。深度学习在股票市场预测中的应用，不仅仅局限于使用单一的深度学习模型，还包括了对多种模型的比较研究。例如，就提到将深度学习网络与AR(10)模型进行了对比。AR模型是时间序列预测中常用的自回归模型，通过先前时间点的观测值来预测未来值。中提到的AR(10)指的就是一个阶数为10的自回归模型。 在“Methodology”（方法论）方面，研究者们详细讨论了数据表示方法对深度学习算法性能的影响。不同的数据表示方法可能影响模型学习数据特征的方式，进而影响预测的准确度。这一点在深度学习模型的设计和训练过程中至关重要。此外，还提到了“Multilayerneuralnetwork”（多层神经网络）。多层神经网络是深度学习中的一种基础结构，它通过叠加多个非线性处理层，使得网络能够学习和表示更为复杂的数据特征。在股票市场预测中，多层神经网络的使用有利于捕捉股价变动的内在规律，这对于提高预测精度具有重要意义。

Traffic_sign_recognition: 使用定向梯度直方图（HOG）和基于色域的功能识别交通标志。采用支持向量机（SVM）对图像进行分类，提取交通标志的显著特征，提升识别准确性和可靠性。

数学建模中的灰色预测模型分析涉及对系统信息的不完全性进行建模，提供对未来趋势的有效预测。该模型通过构建灰色系统，能够处理小样本和不确定性数据，从而为决策者提供科学依据。关键技术包括数据预处理、模型构建和误差分析。通过实例验证，该方法在多个领域展现出良好的应用前景。

通过本实验的学习，使学生了解BP神经网络基本知识，掌握利用这种算法并进行预测的主要步骤。选择相关数据，利用BP网络建立神经网络并进行预测。

pso_lssvm回归预测MATLAB代码

在MATLAB中，实现广义预测模型的参数整定仿真。该过程包括对预测矩阵的正定性分析和参数优化。具体步骤包括数据预处理、模型构建、参数调整及仿真结果的验证。通过这些步骤，确保模型能够有效捕捉数据中的动态变化。

利用PSO优化自抗扰的SVM进行期货预测. 探讨了通过粒子群优化（PSO）技术提升自抗扰控制的支持向量机（SVM）模型在期货市场中的预测性能。

This research focuses on developing novel algorithms for two key areas: frequent sequence mining in transactional databases and enhanced load value prediction. A novel algorithm, SPAM (Sequential Pattern Mining Algorithm), is introduced to efficiently discover frequent sequences, even those of considerable length. SPAM leverages advanced pruning and indexing techniques to optimize its search. Furthermore, the research explores load value prediction (LVP) through identifying frequent patterns within program memory access traces. These discovered patterns serve as the foundation for developing efficient pre-fetching strategies, leading to improved performance.

在本项目中，我们使用 MATLAB 代码进行游戏分析，重点关注 Steam 社区用户之间的 游戏成瘾 问题。通过分析 AAA 游戏 和 独立游戏 的用户数据，我们提出了一种新的联合矩阵分解方法 JFactor，用于预测游戏时间并推荐社区游戏。Steam 是研究较少的社交网络之一，我们将其建模为一个三方网络，包括 用户（U）、社区（C） 和 游戏（G） 三个实体。具体来说，若用户 u 是某个社区 c 的一部分，则 u 与 c 之间存在一条边缘连接。我们的目标是探索 友谊、社区 和 游戏所有权 之间的关系，进而评估它们对 游戏成瘾 的影响。此外，我们通过分解派生的社区和游戏共现矩阵来优化推荐系统，使其在 Steam 网络中为用户提供个性化的游戏推荐。 我们进行了广泛的实验，评估了 JFactor 模型在预测游戏时间和成瘾预测上的表现。实验结果表明，联合矩阵分解能够显著提高推荐的准确性和游戏时间的预测能力。 作者: Pratik Anand（@pratikone）和 Sanket Lokegaonkar（@sloke）。