定价策略

音乐会和音乐节门票的定价涉及到多个因素，如艺术家的表演特征和市场需求。美国的音乐票务市场被估计为50亿美元，因此，有效的定价策略对于最大化票务收益至关重要。本项目利用SeatGeek API和Spotify API分析了超过30,000场音乐会的数据，以预测票价转售价格。

在衍生证券定价开发中，Matlab展示了其强大的应用能力。该示例详细演示了如何利用Matlab进行衍生证券的定价分析。

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。

大二时期参加数学建模竞赛的经历依然记忆犹新，当时我们团队选择了成品油定价机制作为研究课题，并尝试构建数学模型来模拟和分析这一复杂系统。

《C++数值配方》详细介绍了债券和固定收益类产品的定价原理，适合初学者入门。本书的编程示例简洁高效，是学习量化编程的理想选择，读者需具备一定的固定收益产品定价基础。

介绍了Longstaff Schwartz最小二乘回归方法在美式期权定价中的应用，重点探讨了增加多项式基函数如何提高收敛性。需要注意的是，随着模拟数量的增加，运行时间也会相应增加。建议先运行AmericanOptionExample.m文件来评估运行时间。

这篇文档基于我的工作经验，提供如何优化 Oracle 数据库的策略。

因果匹配策略 利用因果分析匹配技术，消除因果关系不确定性，从而做出科学决策。 核心原理： 基于因果关系和相关关系匹配样本组，建立对照组，通过比较对照组和干预组之间的差异来衡量因果效应。

修改root用户口令，避免空口令 删除默认数据库和数据库用户 更改默认MySQL管理员账户 强化密码管理，确保密码安全 使用独立用户运行MySQL 禁止远程数据库连接 限制连接用户数量 设置用户目录权限限制 保护命令历史记录 禁止MySQL访问本地文件 控制MySQL服务器权限 使用chroot限制MySQL运行目录 禁用无关Web程序访问 实施数据库备份策略 配置Mysqld安全启动选项 确保information_schema安全

作者：Moeti Ncube 这是一份用于优化策略回测的代码。示例策略部分用于中频算法交易策略的开发；这些代码用于分析时间序列数据进行回测。代码适用于回测交易策略，其中时间序列的第一列是价格向量，交易指标位于第二列。使用NG期货合约进行交易，利用分时交易跟踪盈亏（NG在ICE上的分时约为70美元/合约，在NYMEX上为10美元/合约），超过17天，该策略在NYMEX上的收益约为1060美元，在ICE上为7427美元。数据存储在第一列，包括一项专有指标，用于追踪市场速度，存储在第二列。此代码可调整以合并其他数据集或指标，只需假设基本策略概述如上所述。这是真实策略的简化版本，真正的买入/卖出指标更新为vt=max(v1,....vt-1)。