介绍了Longstaff Schwartz最小二乘回归方法在美式期权定价中的应用,重点探讨了增加多项式基函数如何提高收敛性。需要注意的是,随着模拟数量的增加,运行时间也会相应增加。建议先运行AmericanOptionExample.m文件来评估运行时间。
Longstaff Schwartz美式期权定价分析基于最小二乘回归方法的简单实现
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