Hikyuu

C++ Hikyuu 2.0.6 离线文档概述 Hikyuu Quant Framework 是一个基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，支持策略分析和回测，目前主要应用于国内 A 股市场。 核心设计理念 该框架的核心思想基于系统化交易方法，将整个交易系统抽象为多个模块，涵盖：- 市场环境判断策略- 系统有效条件- 信号指示器- 止损/止盈策略- 资金管理策略- 盈利目标策略- 移滑价差算法 每一个模块独立实现，可自定义策略组合，实现灵活的研究与系统有效性评估，支持百万级别 K 线回测，通常 2-3 秒内即可完成全市场策略验证。 C++ 核心库的性能与兼容 框架的 C++ 核心库 提供了完整的策略框架，支持 多线程与多核处理，并可独立分离使用，便于用户自建客户端工具，满足对高性能运算的需求。 Python库与数据支持 Python 库（hikyuu）在 C++ 核心上进行了封装，集成了 talib 库（如 TA_SMA），并支持 numpy、pandas 数据结构，方便数据分析及第三方工具的集成。

Hikyuu 量化交易研究框架 是一个基于 C++ 和 Python 的高性能开源量化交易研究框架，主要用于策略分析和回测（目前适用于中国 A 股市场）。该框架基于成熟的系统化交易方法，将交易系统抽象为七大组件： 市场环境判断策略 系统有效条件 信号指示器 止损/止盈策略 资金管理策略 盈利目标策略 移滑价差算法 Hikyuu 框架提供了一个策略资产库，允许用户构建这些组件的策略，并在实际研究中自由组合它们，以评估系统的有效性、稳定性以及特定策略的效果。 C++ 核心库 提供了整体策略框架，在保证性能的同时支持多线程和多核处理，为追求更高的计算速度提供了便利。该库可以单独使用，以构建自己的客户端工具。 Python 库 (hikyuu) 封装了 C++ 核心库，并集成了 TA-Lib 库（例如 TA_SMA，对应 talib.SMA）。它还支持与 NumPy 和 Pandas 数据结构之间的相互转换，便于使用其他成熟的 Python 数据分析工具。

Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。百万级别K线回测，2~3秒完成计算，助您快速完成基于全市场的策略验证。C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。Python库（hikyuu），提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。

Hikyuu是目前基于C++和Python实现的最快速的优秀回测工具。