在本论文中,我们将时间序列数据挖掘的方法应用到中日证券市场的比较问题中,并在聚类分析中定义新的函数以判别最优的分类数。我们发现:在指数收盘价时间序列比较方面,中日两个证券市场的确存在一定的相似性,但中国市场的短期波动要大于日本市场。因此,如果将日本证券市场的发展历史作为中国证券市场的事件库,不足以描述和预测中国证券市场的走势。同时,在中国证券市场上,深证成指比上证综指的短期波动幅度更大,具有更多的高频噪声。
Comparative Analysis of Stock Price Series Similarity Between China and Japan
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归一化互相关法:用于评估图像之间相似度的一种方法。
互相关值:描述两个信号之间相似度的度量。
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相关系数用于评估两幅图像之间的相似度,取值范围在-1到+1之间。其计算公式为:
[ r_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(A_i-\bar{A})(B_i-\bar{B})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(A_i-\bar{A})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(B_i-\bar{B})^2}} ]
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