这段代码实现了马尔可夫链蒙特卡罗算法,自动有效地将提议分布的协方差结构调整为目标分布。它确保目标分布保持为马尔可夫链的平稳分布。该算法详细描述在Cajo FT Ter Braak的文章中:“遗传算法差分进化的马尔可夫链蒙特卡罗版本:实参数空间的简单贝叶斯计算”(Stat Comput,2006),可在此获取:http://www.stat.columbia.edu/~gelman/stuff_for_blog/cajo.pdf
差分进化蒙特卡罗采样实参数空间的简单贝叶斯计算
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对于一个新样本 x,我们想要判断它属于哪个总体。根据贝叶斯定理,我们可以计算后验概率:
$$P(G_i|x) = frac{p_i f_i(x)}{sum_{j=1}^{k} p_j f_j(x)}, i = 1,2,...,k$$
其中:
$P(G_i|x)$ 表示给定样本 x 的情况下,样本属于总体 $G_i$ 的概率。
$f_i(x)$ 表示样本 x 在总体 $G_i$ 中出现的概率密度。
$p_i$ 表示总体 $G_i$ 的先验概率。
贝叶斯判别规则指出,为了最小化误判概率,我们应该将样本 x 判给后验概率最大的那个总体。
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