本存储库包含了研究文章“使用动态半参数因子模型进行的收益曲线建模与预测”中使用的MATLAB代码,作者为HärdleWolfgang Karl和Majer Piotr(2012),发表于CRC 649讨论文件,2012-48期。该研究利用动态半参数因子模型(DSFM)分析了欧元引入后的欧洲主权债务危机期间希腊、意大利、葡萄牙和西班牙四个南欧国家的月利率。与动态Nelson-Siegel模型相比,研究发现DSFM技术能更好地捕捉每个债券市场收益率曲线的结构,尤其是斜率方面的变化。面板数据分析显示,需要三个非参数因子来解释95%的收益率变动,估计的因子负荷表现出较高的持久性。
负荷预测MATLAB代码的动态半参数因子模型
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基于Elm神经网络的电力负荷预测模型MATLAB源码
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数据准备:将历史电力负荷数据作为输入数据集。
数据预处理:对数据进行标准化处理,以提高模型的准确性。
构建ELM模型:采用单隐层前馈神经网络(SLFN),通过随机生成输入层权重,利用最小二乘法优化输出层权重。
模型训练:使用训练集进行模型训练,优化参数以提高预测精度。
预测与验证:通过测试集进行模型验证,评估其在实际应用中的效果。
该模型具有较好的泛化能力,能够有效提高电力负荷预测的准确性,具有较大的应用潜力。
源码附于文末,供读者参考和实践。
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协交因子模型的定义:协交因子模型是以识别数据之间的协同作用为目标,在因子分析的基础上进一步增强了数据间的相互作用关系,适用于多元数据分析场景。
因子分析的流程:因子分析的实施流程包括数据标准化、因子提取、旋转因子及解释因子解等步骤,通过主成分分析和最大方差旋转等技术方法提升数据的解读效果。
协交因子解的应用:协交因子解应用广泛,适用于市场细分、客户行为分析等领域,能够更精确地解构变量之间的复杂关系,为多元统计分析提供支撑。
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