想象一个高斯分布,它的平均值位于 (1, 3),在 (0.878, 0.478) 方向上的标准差为 3,而在正交方向上的标准差为 1。黑色向量表示该分布协方差矩阵的特征向量,其长度与对应特征值的平方根成比例,并移动到以原始分布平均值为原点。

主成分分析 (PCA) 是一种强大的降维技术,广泛应用于多元统计分析。它通过识别并保留对数据方差贡献最大的主成分,在降低数据维度的同时最大程度地保留数据信息。