主成分分析(PCA)

主成分分析是一种强大的降维技术,能够将高维数据集简化,同时保留大部分关键信息。

PCA的工作原理

想象一下,你正在观察一堆散落在平面上的数据点。PCA的目标是找到一个新的坐标系,使得数据在新的坐标轴上的投影能够最大程度地分散开来。

第一步是找到数据变化最大的方向,这个方向被称为第一主成分。接着,找到与第一主成分正交且数据变化次大的方向,这就是第二主成分。

实例解析

假设我们有一组关于房屋面积和价格的数据,我们可以使用PCA将其降维至一维。 首先,将数据标准化,然后计算协方差矩阵。接着,找到协方差矩阵的特征值和特征向量,特征值的大小代表着对应特征向量方向上的数据方差。

选择最大特征值对应的特征向量作为第一主成分,将原始数据投影到该特征向量上,就得到了降维后的数据。

PCA的应用

  • 数据可视化: 将高维数据降维至二维或三维,以便于观察数据的分布。
  • 特征提取: 选择最重要的主成分作为新的特征,用于机器学习模型的训练。
  • 噪声去除: 通过忽略方差较小的主成分,可以有效去除数据中的噪声。