风险预测

巴西保险巨头Porto Seguro与Kaggle平台合作，发起一项机器学习挑战赛。参赛者需要利用提供的汽车保单持有人数据集，构建模型预测其在未来一年内提出索赔的可能性。数据集已经过预处理，方便参赛者直接构建模型。

本研究利用逐步回归分析方法，探讨了肾癌患者术后发生转移的风险因素。研究人员收集了一组接受肾切除术患者的临床病理数据，并从中抽取样本进行分析，以期找到与肾癌术后转移风险相关的关键因素。

风险预测模型评估是为了评估预测模型在风险预测方面的准确性和有效性。NRI（Net Reclassification Improvement）是衡量风险预测模型性能的一种方法，通过比较新旧模型在风险分类上的改进程度来评估。在R语言环境下，可以使用nricens和PredictABEL两种包来进行NRI计算，分别计算绝对NRI和相对NRI。此外，使用logistic回归模型建立预测模型，并进行数据预处理和结果对比。

这个项目源自暑期实习，所有代码和数据均公开，供数据分析初学者学习。项目通过描述性统计分析和数据处理，包括分类变量重编码、异常值识别和缺失值填补。模型方面采用了逻辑回归、glmnet惩罚逻辑回归、支持向量机等，并绘制了ROC曲线和混淆矩阵进行可视化。建议进一步尝试其他模型如分类树、随机森林、集成模型和神经网络以改进模型性能。

给定协方差矩阵和权重向量，函数将返回每个资产的 Shapley 风险分解值。此外，还会计算 Euler 风险分解值以作对比。

ARMAX-GARCH-K-SK工具箱允许对ARMAX-GARCH族的各种模型进行估算、预测和模拟，包括GARCH、GJR-GARCH、EGARCH、NARCH、NGARCH等，还支持AGARCH、APGARCH、NAGARCH等非线性和非对称模型，适用于多种分布类型。此外，工具箱还包括自回归条件峰度模型的估算、预测和模拟。该工具箱设计以提供恒定的高阶矩。Leon, A.、Rubio, G.和Serna等的方法也被整合其中。

利用 MATLAB 开发的高级金融模型，深入了解期权定价中的风险中性密度。

该系统运用数据挖掘技术，通过对海量数据进行分析，构建商户风险评分模型，帮助金融机构识别和评估商户风险，提升风控效率。

使用 SAS 语言从头到尾详细介绍评分卡开发与实施，附带 SAS 宏代码示例。

计算风险价值 (VaR) 的方法 本部分探讨几种计算风险价值 (VaR) 的常用方法： 数据可视化与标准化: 在进行 VaR 计算之前，对数据进行可视化分析和标准化处理至关重要。数据可视化帮助识别数据特征和潜在风险，而标准化则确保不同风险因素对 VaR 计算的影响一致。 历史模拟法: 历史模拟法是一种非参数方法，直接利用历史数据模拟未来的收益率分布。通过对历史收益率进行排序，可以得到不同置信水平下的 VaR 值。 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算: 蒙特卡罗模拟是一种强大的工具，可以模拟各种复杂的风险场景。通过生成大量的随机收益率序列，可以估计投资组合在不同情景下的潜在损失，进而计算 VaR。 基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟: 几何布朗运动是一种随机过程，常用于模拟资产价格的走势。通过假设资产价格服从几何布朗运动，可以利用蒙特卡罗模拟估计 VaR。