股票波动率

用MATLAB开发股票波动率的VaR计算

这是一个简单的MATLAB函数，用于利用几何布朗运动计算股票波动率的VaR。

Matlab 0 2024-08-14

期权杠杆率与隐含波动率计算

期权杠杆率计算 期权杠杆率衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感程度。 公式： 期权杠杆率 = 期权价格变化百分比 / 标的资产价格变化百分比 隐含波动率计算 隐含波动率是市场对期权标的资产未来波动率的预期，通过期权价格反推得出。 方法： 通常使用期权定价模型（如 Black-Scholes 模型）进行迭代计算，找到与当前市场价格相符的波动率参数。

数据挖掘 3 2024-05-25

利用波动率分析预测股票价格Ito引理、GARCH模型及布朗运动的Matlab开发

这个学术项目通过波动率分析捕获、建模和预测股票行为。

Matlab 0 2024-08-24

修复MATLAB代码计算Black-Scholes隐含波动率的Vectorwise方法

MATLAB代码存在一些运行问题，特别是在使用calcbsimpvol计算Black-Scholes隐含波动率时。代码尽管本机支持Python，但不适用于单个或少量选项，并且读取的是非Python语言。建议使用Python 3.x或PyPy3，并安装NumPy科学库以及Matplotlib进行可视化。通过pip install获取代码可以确保更新、错误修复和扩展的可能性。

Matlab 4 2024-07-19

利用Matlab计算高速全表面布莱克-斯科尔斯隐含波动率

calcBSImpVolcpPSKTrq 是一个Matlab开发工具，用于计算高速下的全表面布莱克-斯科尔斯隐含波动率。该工具利用有效算法，能够快速、准确地计算出期权的隐含波动率。

Matlab 4 2024-04-29

随机波动kim（1998）论文

利用马尔科夫链蒙特卡罗采样方法，提出了一种统一的、实用的基于似然的随机波动模型分析框架。采用一种高效的方法，通过近似偏移混合模型一次性采样所有未观测到的波动率，然后进行重要性重加权。通过实际数据对该方法与几种替代方法进行比较。同时，开发了基于模拟的滤波、似然评估和模型失效诊断方法。研究了使用非嵌套似然比和贝叶斯因子进行模型选择的问题。这些方法用于比较随机波动模型和GARCH模型的拟合度，并详细说明了所有步骤。

算法与数据结构 1 2024-07-12

家庭股票资产管理模板

这个股票资产管理模板可以帮助已进行股票投资的个人记录并分析其投资情况。模板包含四张工作表： 1. 股价表: 自动生成用户交易过的股票代码和名称，并允许用户记录每年年底的股票价格。 2. 交易记录表: 用户可以记录每次股票交易的日期、代码、买入/卖出数量和价格。 3. 股本及历年盈亏表: 用户输入总股本后，模板自动计算历年股票交易的盈亏状况。 4. 手持股票及持平价表: 用户可以查询指定年份持有的股票种类和数量，以及每种股票的盈亏情况和持平卖出价。 模板中包含示例数据，用户可以清除后输入自己的数据。

Access 4 2024-05-15

数学模型挖掘待涨股票

利用数学模型全面解析股票历史数据，包括交易数据、股价波动、收益和市场状况等，从大量股票中发现上涨规律，精准预测潜在待涨股票。

数据挖掘 2 2024-05-26

股票交易系统优化方案

在Project目录下，使用weblogic8.0+jbuilder2006+sqlserver2000数据库进行平台附加，以提升系统稳定性和性能。

SQLServer 2 2024-07-27

股票预测中数据挖掘的应用

数据挖掘在股票分析预测方面发挥着重要作用，通过分析大量数据来预测股市走势。

数据挖掘 2 2024-07-28