Black-Scholes

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

MATLAB代码存在一些运行问题，特别是在使用calcbsimpvol计算Black-Scholes隐含波动率时。代码尽管本机支持Python，但不适用于单个或少量选项，并且读取的是非Python语言。建议使用Python 3.x或PyPy3，并安装NumPy科学库以及Matplotlib进行可视化。通过pip install获取代码可以确保更新、错误修复和扩展的可能性。

本资源包含复现Idzorek (2004) 论文中Black-Litterman模型的Matlab代码，以及生成论文中图表和表格所需的所有数据。

为教育和研究提供基础的Treynor-Black投资组合管理模型简化版本。此模型应用现代投资组合管理原则，结合被动和主动投资组合组件。它支持多头和空头头寸管理，并允许模块化扩展估计参数。本示例引用自Bodie、Kane和Marcus的《投资》第9版。

EmbeddedCoder:registered:支持包为BeagleBone Black硬件提供Simulink:registered:模型的创建和运行。此支持包包含Simulink模块库，用于配置和访问BeagleBone Black的外设和通信接口。同时支持DSP滤波器的NEON:trade_mark:优化代码，使用DSP System Toolbox:trade_mark:的ARM:registered:Cortex:registered:Ne10库。支持适用于R2014b及更高版本。如有下载或安装问题，请访问 www.mathworks.com/contact_ts 联系技术支持。