波动率分析

期权杠杆率与隐含波动率计算

期权杠杆率计算 期权杠杆率衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感程度。 公式： 期权杠杆率 = 期权价格变化百分比 / 标的资产价格变化百分比 隐含波动率计算 隐含波动率是市场对期权标的资产未来波动率的预期，通过期权价格反推得出。 方法： 通常使用期权定价模型（如 Black-Scholes 模型）进行迭代计算，找到与当前市场价格相符的波动率参数。

数据挖掘 3 2024-05-25

用MATLAB开发股票波动率的VaR计算

这是一个简单的MATLAB函数，用于利用几何布朗运动计算股票波动率的VaR。

Matlab 0 2024-08-14

修复MATLAB代码计算Black-Scholes隐含波动率的Vectorwise方法

MATLAB代码存在一些运行问题，特别是在使用calcbsimpvol计算Black-Scholes隐含波动率时。代码尽管本机支持Python，但不适用于单个或少量选项，并且读取的是非Python语言。建议使用Python 3.x或PyPy3，并安装NumPy科学库以及Matplotlib进行可视化。通过pip install获取代码可以确保更新、错误修复和扩展的可能性。

Matlab 4 2024-07-19

利用Matlab计算高速全表面布莱克-斯科尔斯隐含波动率

calcBSImpVolcpPSKTrq 是一个Matlab开发工具，用于计算高速下的全表面布莱克-斯科尔斯隐含波动率。该工具利用有效算法，能够快速、准确地计算出期权的隐含波动率。

Matlab 4 2024-04-29

利用波动率分析预测股票价格Ito引理、GARCH模型及布朗运动的Matlab开发

这个学术项目通过波动率分析捕获、建模和预测股票行为。

Matlab 0 2024-08-24

随机波动kim（1998）论文

利用马尔科夫链蒙特卡罗采样方法，提出了一种统一的、实用的基于似然的随机波动模型分析框架。采用一种高效的方法，通过近似偏移混合模型一次性采样所有未观测到的波动率，然后进行重要性重加权。通过实际数据对该方法与几种替代方法进行比较。同时，开发了基于模拟的滤波、似然评估和模型失效诊断方法。研究了使用非嵌套似然比和贝叶斯因子进行模型选择的问题。这些方法用于比较随机波动模型和GARCH模型的拟合度，并详细说明了所有步骤。

算法与数据结构 1 2024-07-12

我国人口出生率、死亡率和自然增长率数据分析及预测

分析和预测我国人口出生率、死亡率和自然增长率的时间序列数据。通过应用时间序列分析方法，包括差分处理和ARIMA模型拟合，揭示了这些人口指标的动态变化趋势，并预测未来10年的变化趋势。实验使用了多种统计工具如ADF检验和Box-Ljung统计量测试，以确保模型的有效性和残差的随机性。最终选定的模型将预测结果以表格形式展示，同时解读分析实验结果。

统计分析 0 2024-09-13

分时长行程数与出险率关系分析

时长变异系数：行程时长变异系数反映行程时长差异程度，但对出险率影响不明显。 分时长行程数：- 0-30分钟行程占比升高，出险率降低。- 30分钟以上行程占比升高，出险率上升。根据细分结果，构建“30分钟以上行程数量占比”指标，用于预测模型。

算法与数据结构 6 2024-05-12

如何分析用户保持率，正态分布图表下载

在数据分析领域，用户保持率分析和正态分布是关键内容，尤其在用户行为研究、产品优化和业务决策中至关重要。用户保持率是评估用户持续参与或购买产品或服务的比例，而正态分布是一种常见的统计模式，用于描述各种自然现象和社会数据分布。将深入探讨这两个概念的应用和分析方法，帮助读者更好地理解和应用这些关键技能。

统计分析 0 2024-08-21

波动方程预测误差的统计分析与Gauss过程模型探索（2012年）

为了提升对复杂波动过程的预测能力，本研究结合物理模型与统计方法，探索了“波动方程-Gauss过程”模型。通过误差分析，将波动方程理论预测与实际数据的偏差分解为三部分，并采用Gauss过程模型进行拟合：第一部分拟合为正交预测因子的线性组合，涵盖了外力与初边值条件引起的误差；第二部分拟合为Gauss过程项，考虑了模型假设不准确与数值解收敛性等因素；第三部分拟合为白噪声，代表测量误差。该模型的预测因子作为波动过程的基函数组，体现了波动的物理本质，对外界影响不敏感。基于实验数据的预测效果验证了模型的可靠性与有效性。

统计分析 2 2024-07-13