衍生产品定价

使用Matlab进行衍生证券定价开发

在衍生证券定价开发中，Matlab展示了其强大的应用能力。该示例详细演示了如何利用Matlab进行衍生证券的定价分析。

Matlab 2 2024-07-13

C++数值配方债券和固定收益产品的简易定价入门

《C++数值配方》详细介绍了债券和固定收益类产品的定价原理，适合初学者入门。本书的编程示例简洁高效，是学习量化编程的理想选择，读者需具备一定的固定收益产品定价基础。

算法与数据结构 1 2024-07-13

动态规划在生产优化中的应用-bp产品使用说明

在前面的部分，我们通过生产线问题的实例详细介绍了动态规划的理论基础。在本节中，我们将讨论动态规划在生产优化中的具体应用。其中，一个关键问题是矩阵链乘法，通过优化矩阵链的乘法顺序来提高运算效率。我们需要设计一种算法，通过合理添加括号来实现这一目标。回顾矩阵乘法规则，我们知道其运算效率受到矩阵乘法顺序的显著影响。

算法与数据结构 1 2024-07-28

音乐类型门票定价模型分析

音乐会和音乐节门票的定价涉及到多个因素，如艺术家的表演特征和市场需求。美国的音乐票务市场被估计为50亿美元，因此，有效的定价策略对于最大化票务收益至关重要。本项目利用SeatGeek API和Spotify API分析了超过30,000场音乐会的数据，以预测票价转售价格。

统计分析 0 2024-09-14

股票衍生品计算器Matlab GUI实现

利用 Matlab GUI 构建股票衍生品计算器，涵盖以下选项类型： 欧式期权 美式期权 亚式期权 指数期货 现金或无选择 有资产或无资产选项 回溯选项 选择器选项 复合期权 交换选项 电源选项 使用说明：1. 将 EquityDerivGUI 文件解压至本地目录。2. 在 Matlab 中，将当前目录切换至解压后的目录。3. 运行主文件 DerivativeGui.m。 测试环境：Matlab 7.0.1

Matlab 4 2024-05-24

MATLAB实现布莱克-斯克尔斯期权定价模型

布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），通过MATLAB编程实现。

Matlab 0 2024-08-22

数据库视图中带有表达式的衍生属性

在数据库中，带有表达式的视图[例6]定义了一个反映学生出生年份的视图。创建视图BT_S(Sno，Sname，Sbirth)，其表达式为SELECT Sno，Sname，2000-Sage FROM Student。这种设置允许派生属性列（虚拟列），例如Sbirth，明确定义组成视图的各个属性列。

SQLServer 0 2024-08-17

MechaCar生产数据分析

在新职务开始几周后，高层管理人员与杰里米（Jeremy）商讨了一个特别项目。 AutosRUs的最新原型机MechaCar遭遇生产问题，这些问题阻碍了制造团队的进展。 高层管理人员邀请Jeremy和数据分析团队审查生产数据，以获取有助于解决制造问题的见解。在此挑战中，您将协助执行多元线性回归分析，以识别数据集中哪些变量可以预测MechaCar原型的每平方英寸悬挂线圈磅数（PSI）。您还将进行t检验，以确定生产批次在统计上是否与平均设计有所不同，最后与其他制造商的车辆性能进行比较。

统计分析 0 2024-09-20

重温成品油定价：基于数学模型的分析

大二时期参加数学建模竞赛的经历依然记忆犹新，当时我们团队选择了成品油定价机制作为研究课题，并尝试构建数学模型来模拟和分析这一复杂系统。

算法与数据结构 2 2024-05-26

Matlab开发Black-Scholes模型欧式期权定价与支付

这段代码专门用于计算支付股息的股票的欧式看涨和看跌期权的价格。

Matlab 0 2024-09-28