风险偏好

给定协方差矩阵和权重向量，函数将返回每个资产的 Shapley 风险分解值。此外，还会计算 Euler 风险分解值以作对比。

在Web社会网络分析中，分析用户行为及偏好是关键课题之一。以微博为例，通过对用户历史行为的统计分析，提取影响决策的因素，并定性分析它们之间的关联关系，以揭示用户潜在的偏好。利用CP-nets偏好表达工具建立用户偏好模型，有效表达各因素之间的偏好关系，并导出最优特性，帮助用户进行信息转发决策。

利用 MATLAB 开发的高级金融模型，深入了解期权定价中的风险中性密度。

该系统运用数据挖掘技术，通过对海量数据进行分析，构建商户风险评分模型，帮助金融机构识别和评估商户风险，提升风控效率。

使用 SAS 语言从头到尾详细介绍评分卡开发与实施，附带 SAS 宏代码示例。

计算风险价值 (VaR) 的方法 本部分探讨几种计算风险价值 (VaR) 的常用方法： 数据可视化与标准化: 在进行 VaR 计算之前，对数据进行可视化分析和标准化处理至关重要。数据可视化帮助识别数据特征和潜在风险，而标准化则确保不同风险因素对 VaR 计算的影响一致。 历史模拟法: 历史模拟法是一种非参数方法，直接利用历史数据模拟未来的收益率分布。通过对历史收益率进行排序，可以得到不同置信水平下的 VaR 值。 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算: 蒙特卡罗模拟是一种强大的工具，可以模拟各种复杂的风险场景。通过生成大量的随机收益率序列，可以估计投资组合在不同情景下的潜在损失，进而计算 VaR。 基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟: 几何布朗运动是一种随机过程，常用于模拟资产价格的走势。通过假设资产价格服从几何布朗运动，可以利用蒙特卡罗模拟估计 VaR。

本研究提出了一种基于用户偏好的产品设计知识推送算法，利用用户交互数据挖掘用户偏好，并基于偏好构建个性化的知识推送模型，提高产品设计的知识获取效率和精准度。

随着技术进步，电信业正积极优化3G客户终端偏好模型的建模流程。优化包括确定最佳匹配机型，分析ARPU与机型的匹配程度，并输出备选机型，以提升模型效果评估结果。

代码解析：诺福克市沿海洪灾风险评估 本项目包含Ruckert等人研究中使用的分析代码，用于评估弗吉尼亚州诺福克市沿海洪灾风险预测的差异性。代码主要使用R语言编写，部分文件使用Matlab语言提取数据。 研究重点 分析诺福克市公开的沿海洪灾风险预测数据，包括海平面上升和风暴潮。 对比不同预测数据，识别差异来源。 提取并转换数据，确保不同预测数据的可比性。 分析方法 数据获取： 从公开渠道或个人沟通获取代码和数据集。 识别背景条件： 分析预测数据的背景条件、假设和方法，例如测量单位、水位基准、基准年和本地化方法。 数据转换： 将数据转换为统一格式，以便进行比较。 代码结构 项目目录包含复现Ruckert等人研究所需的所有文件。 研究文献 Ruckert, K.L., Srikrishnan, V. & Keller, K. (正在审查). 表征沿海洪水灾害预测的深层不确定性：弗吉尼亚州诺福克市的案例研究。科学报告。 Ruckert, K.L., Srikrishnan, V. & Keller, K. (2018). 表征沿海洪水灾害预测的深层不确定性：弗吉尼亚州诺福克市的案例研究。arXiv 预印本。arXiv:1804.02874.

本研究使用基于最小风险的分类方法实现位深度扩展，该方法发表于“Visual Communications and Image Processing (VCIP)”，2012 IEEE，卷，号，第 1-5 页，2012 年 11 月 27-30 日，doi：10.1109/VCIP.2012.6410837。有关详情，请访问：http://ihome.ust.hk/~spjaiswal/Bit_Depth_Expansion.html。