SQL Server 2012 离线帮助文档

官方 SQL Server 2012 帮助文档以形式提供。用户下载后，需执行解压缩操作，并将 .msha 文件中的 zn 更改为 cn 以实现语言切换。最终，通过 SQL Server 帮助程序的 “从磁盘导入” 功能加载使用。

SQL Server 2005的帮助文档采用CHM格式，内容丰富详尽。随着时间的推移，这些文档成为了SQL Server用户学习和使用的重要资源。

这份详尽的帮助文档提供了SQL Server的全面解释，特别是对初学者来说，其中的函数部分尤其有助于理解和更方便地使用SQL Server进行开发。

MySQL中文帮助文档的离线版本非常实用，结合了JDK中文API，详细介绍了从安装到应用的全过程，特别适合初学者阅读。

此文档为 SQL Server 2012 集成服务的微软官方指南。

无需安装 SQL Server，依然可以方便地查找 SQL 语法帮助文档。

Hikyuu 量化交易研究框架 是一个基于 C++ 和 Python 的高性能开源量化交易研究框架，主要用于策略分析和回测（目前适用于中国 A 股市场）。该框架基于成熟的系统化交易方法，将交易系统抽象为七大组件： 市场环境判断策略 系统有效条件 信号指示器 止损/止盈策略 资金管理策略 盈利目标策略 移滑价差算法 Hikyuu 框架提供了一个策略资产库，允许用户构建这些组件的策略，并在实际研究中自由组合它们，以评估系统的有效性、稳定性以及特定策略的效果。 C++ 核心库 提供了整体策略框架，在保证性能的同时支持多线程和多核处理，为追求更高的计算速度提供了便利。该库可以单独使用，以构建自己的客户端工具。 Python 库 (hikyuu) 封装了 C++ 核心库，并集成了 TA-Lib 库（例如 TA_SMA，对应 talib.SMA）。它还支持与 NumPy 和 Pandas 数据结构之间的相互转换，便于使用其他成熟的 Python 数据分析工具。

这是一个可以在线下载的数据库帮助文档，非常适合用作备份和参考。

Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内A股市场）。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法，将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件，你可以分别构建这些组件的策略资产库，在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。百万级别K线回测，2~3秒完成计算，助您快速完成基于全市场的策略验证。C++核心库，提供了整体的策略框架，在保证性能的同时，已经考虑了对多线程和多核处理的支持，在未来追求更高运算速度提供便利。C++核心库，可以单独剥离使用，自行构建自己的客户端工具。Python库（hikyuu），提供了对C++库的包装，同时集成了talib库（如TA_SMA，对应talib.SMA），可以与numpy、pandas数据结构进行互相转换，为使用其他成熟的python数据分析工具提供了便利。