2019年国赛C题数据分析二等奖作品——论文+代码

银行的借贷是中小微企业发展的命脉，为了帮助银行科学地对中小微企业确定信贷决策，从财务维度、客户维度、信誉维度、内部业务维度四个方面分析，以决策树模型、聚类分析为基础建立了多变量信用风险判别模型。

针对问题一：通过查阅文献资料，首先在四个维度的基础上，确立了对于信贷风险分析具有决定性作用的7个指标：销售净利率、成本费用收益率、负数税额比率、有效发票率、营业额增长率。借助主成分分析法确定了其中较为重要的因素，并对附件1中的123家企业的信贷风险进行了量化评分，后根据评分采用聚类分析，将企业的信贷风险的等级划分为5类：高风险、较高风险、中风险、较低风险、低风险。根据信贷风险的不同等级在总企业中的占比，进行了不同等级企业的贷款额度粗划分。运用目标规划模型，确定以银行所获最大利润为目标函数，并运用拟合，得到贷款年利率与客户流失率之间的函数关系，最终确定了不同等级对应的贷款年利率，得到相应的贷款政策。

针对问题二：应用决策树对附件2中的302个企业进行信誉等级评估和是否违约预测，并将预测值转化为信贷风险的评价参量，在问题一的模型基础上进一步完善了信用风险评估。