量化模型

当前话题为您枚举了最新的量化模型。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。

使用0.25量化间隔创建的量化模型 - MATLAB开发
这个量化模型是通过使用0.25的量化间隔来设计Quantizer模块实现的。输入是幅度为1、频率为0.25Hz的正弦波,并且输入和输出结果都在示波器上显示。
分析编译和向量化查询的矢量化模型与代码生成模型
一切关于编译和向量化查询,你一直想了解但又不敢问的内容,现在被深入分析了。
量化投资模型代码优化指南-beamforming
作为量化投资相关人员,尽管编写代码不是核心任务,但良好的编码习惯却能显著提高工作效率。以下是几点个人的代码编写建议:1)在开始编码前,务必先规划整体设计,如将模型分为控制层模块(总设计)、数据读取与预处理模块、核心算法模块及数据结果展示模块等。2)精良的代码文档与编程语句同等重要。源文件中应为主要代码段添加注释,解释其逻辑,便于他人理解与日后维护。3)建议创建README文件,详细说明每个源文件及数据文件的作用,模型流程、功能及需注意事项。
基于Python的量化投资策略模型构建与实证研究
探讨如何利用Python构建量化投资策略模型。首先介绍构建模型所需的Python基础知识,包括数据爬取、数据库交互、机器学习、深度学习以及自然语言处理等技术。针对每个模块,文章将详细阐述其安装过程、环境搭建步骤以及核心代码解析。 模型构建 为帮助读者更好地理解各个模块之间的联系,将以机器学习选股策略为例,阐述如何将数据爬取、数据库交互、机器学习等模块整合到一起构建完整的量化投资策略模型。 代码实现 文章将在关键代码段落提供详尽的注释,以帮助读者理解代码逻辑和实现细节。读者可以根据自身需求修改代码,构建个性化的量化投资策略模型。
简化YAP/TAZ量化YAP/TAZ量化应用的MATLAB开发
YAP/TAZ量化应用的介绍。指导用户完成一个简单的步骤来分析和计算。
数据挖掘助推量化投资
利用数据挖掘技术,挖掘数据背后的价值,为量化投资提供科学依据和策略支撑。
量化研究策略学习(2)
可自定义Mat缓存文件的存储路径,选择当前路径或全局路径。全局缓存路径需在FactorBaseCfg.xml中设置,默认为QIA安装路径。支持按日或按周回购的枚举。系统根据设定获取债券的杠杆费用。若交易代码列表不包含特定债券标的,该属性可忽略。
量化金融面试实用指南
高清量化金融面试实用指南
保持矢量化优化功能的矢量化版本开发 - MATLAB应用
VHOLD(multiax, onoff)用于设置多轴保持状态。 VHOLD(multiax, onoff)是函数hold的优化版本,利用句柄在矩阵中设置多个轴对象的状态multiax,并根据提供的onoff状态。参数onoff可以是字符串'on'或'off',将所有轴设置为相同的保持状态,或者是单元矩阵,以便各个轴可以设置为不同的状态。请注意,当onoff为单元矩阵时,矩阵multiax和单元矩阵onoff应具有相同的大小,即size(multiax)应等于size(onoff)。使用示例:VHOLD(多轴,开关)输入multiax =轴对象的句柄矩阵= [ax11,ax12,...,ax1m; ax21, ax22, ..., ax2m; : : axn1,axn2,..。
Python量化交易-NumPy应用详解
在Python的领域中,量化交易是金融领域的热门话题之一,而NumPy作为“三剑客”之一,在此中扮演着至关重要的角色。NumPy作为Python科学计算的核心库,提供了高效的多维数组对象和一系列处理工具。深入探讨了NumPy在量化交易中的应用,重点介绍了其数组对象ndarray的特性和在时间序列数据处理、统计分析、线性代数运算以及条件操作中的实际应用。此外,结合Pandas、Matplotlib和SciPy等库,展示了如何构建强大的量化交易平台。