风险感知

NFIP 数据挖掘项目：影响家庭风险感知和自我提升抗灾能力的因素分析 研究目标： 探究影响家庭对洪水风险形成现实/合理感知，以及提升自主抗灾能力的关键因素。 数据来源： FEMA 洪水地图服务中心 NFIP 资格社区名单 美国人口普查数据 底格里斯 shapefile NFIP 理赔和保单数据 研究方法： 将上述数据集进行交叉比对分析，并运用图表展示初步研究成果。

给定协方差矩阵和权重向量，函数将返回每个资产的 Shapley 风险分解值。此外，还会计算 Euler 风险分解值以作对比。

这是教科书《神经网络与机器学习》中基础感知器的一个示例。

MATLAB中的人工神经网络实例包括单层感知器，可用于线性可分问题，以及多层感知器，适用于复杂分类和系统识别，例如鸢尾花分类问题。

利用 MATLAB 开发的高级金融模型，深入了解期权定价中的风险中性密度。

该系统运用数据挖掘技术，通过对海量数据进行分析，构建商户风险评分模型，帮助金融机构识别和评估商户风险，提升风控效率。

使用 SAS 语言从头到尾详细介绍评分卡开发与实施，附带 SAS 宏代码示例。

计算风险价值 (VaR) 的方法 本部分探讨几种计算风险价值 (VaR) 的常用方法： 数据可视化与标准化: 在进行 VaR 计算之前，对数据进行可视化分析和标准化处理至关重要。数据可视化帮助识别数据特征和潜在风险，而标准化则确保不同风险因素对 VaR 计算的影响一致。 历史模拟法: 历史模拟法是一种非参数方法，直接利用历史数据模拟未来的收益率分布。通过对历史收益率进行排序，可以得到不同置信水平下的 VaR 值。 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算: 蒙特卡罗模拟是一种强大的工具，可以模拟各种复杂的风险场景。通过生成大量的随机收益率序列，可以估计投资组合在不同情景下的潜在损失，进而计算 VaR。 基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟: 几何布朗运动是一种随机过程，常用于模拟资产价格的走势。通过假设资产价格服从几何布朗运动，可以利用蒙特卡罗模拟估计 VaR。

最新的压缩感知方法，如Cosamp，正在被广泛应用于信号和图像重建领域。

利用大数据能力，增强对公共服务需求的洞察和感知，将服务延伸至基层和个人，弥合城乡区域差距，满足多元化个性化需求，实现服务均等、高效、智能化。