利用文本大数据预测股票市场

股票市场预测是一种预测股票未来价格的方法，由于股票价格每天都在动态变化，确定买卖最佳时机颇具挑战性。机器学习算法据称在预测未来股票价格方面非常有效。本项目探索了多种数据挖掘算法，如线性回归、Arima、LSTM、随机森林和支持向量回归，以比较它们的预测精度和模型评估。我们利用NSE股票市场的历史数据进行预测，并应用了多种预处理方法，以提高预测的准确性和相关性。

这个项目专注于一个梦幻股票市场游戏，通过使用Alphavantage和R开发复杂的机器学习算法来增加预算。每个玩家都有100,000幻想钱，必须每天至少进行250次成功交易，并遵守每分钟2次调用和每天最多300次API调用的限制。所有交易将在上午10点至下午4点之间进行，每次失败的交易将导致$1,000BDD的罚款。另外，从下午4点开始，所有预算大于0.00美元的交易将设置为0.00美元。所有的买卖交易必须来自AWS，且每天与同一家公司的交易次数不能超过30笔。

在这个项目中，中国股票市场日线级别数据的分析通过机器学习方法进行，主要数据来源于tushare和sina这两个平台。tushare提供了丰富的API接口，供用户获取历史股票交易数据，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量等关键指标，而sina则提供了市场新闻和情绪分析数据，帮助分析行业动态。该模型的核心算法是支持向量机（SVM），这是一种常用于分类和回归任务的监督学习方法。在金融领域，SVM通过分析历史数据来预测未来的股票走势，找出最优决策边界。然而，项目还计划进行其他算法的对比研究，可能涉及神经网络、随机森林、线性回归等算法，每种算法有其独特优势，选择哪种算法取决于数据特性和具体需求。

CIS-544 数据挖掘与机器学习课程项目：梦幻股票市场竞赛 项目目标： 通过开发复杂的机器学习算法，实现在 R 语言环境下自动进行股票交易（日内交易），并最大化初始资金。 竞赛规则： 团队合作： 学生两人一组参赛。 初始资金： 每位玩家获得 100,000 虚拟货币作为初始资金。 交易自动化： 所有交易必须通过 R 语言编程实现，完全自动化进行。 交易频率限制： 每分钟最多进行 2 次 API 调用，每天最多 300 次。 最低交易量： 每日必须完成至少 250 次成功交易（买入或卖出）。 交易时间段： 所有交易需在上午 10 点至下午 4 点之间进行。 交易失败惩罚： 每次交易失败将被罚

利用电力工单数据，通过熵权法、主成分分析和决策树算法，识别潜在投诉倾向客户和计划停电敏感客户。为服务资源调度和应对措施提供依据，提升服务精度和减少投诉压力。

获取美国股票市场的符号或美国指数成分的符号，通过使用getStockSymbols函数可以轻松实现。此外，该函数还能返回公司名称、行业类型、市值、市盈率、最新价格变动百分比和交易量等详细数据，数据源自http://finviz.com。

通过对中国股票市场大量投资者的交易数据进行统计分析，发现个体买入和卖出股票的时间间隔呈现幂律分布特征，经过Kolmogorov-Smirnov统计检验验证其幂指数接近，反映了人类交易行为的一致性。此外，股票交易次数和交易金额的分布显示明显的尾重现象，但不符合幂律分布。研究结果揭示中国股市仍然以小投资者为主，并且投资者平均交易次数较少。

介绍了如何使用LSTM模型在matlab环境下进行时间序列数据预测的具体实现方法。

通过对近期股票市场多个股指的统计分析, 揭示了其基本特征。通过计算上证指数与其他三个股指的秩相关系数, 发现上证指数与深圳成指之间存在显著的相关性。最后, 利用 Archimeadian Copula 函数模拟上证指数和深圳成指之间的相关性, 以期更好地预测这两个股票市场的变化。